Ichimoku Indikatörü Nedir, Nasıl Kullanılır?
Ichimoku Nedir?
İlk olarak Japonya’da hisse senedi ve emtia piyasalarında kullanılan Ichimoku indikatörü,son yıllarda global finans piyasalarında çok popüler olan bir teknik analiz metodudur.
Teknik analizcilerin kısaca Ichimoku dedikleri, Japonca da“Denge Grafiğine Bakış” anlamına gelen Ichimoku KinkoHyo teknik analiz metodu;ilk olarak 1930’lu yılların sonlarında Japon gazeteci Hosoda Goichi tarafından geliştirilmiştir. Japon Mum Çubuğu Grafiklerinin kullanımını kolaylaştırmak, akımları ve fiyat hareketlerini grafik üzerinde daha rahat algılamak amacı ile tasarlanan indikatör, çok uzun yıllar test edildikten sonra 1960’lı yılların sonunda yayınlanmıştır.
Ichimoku indikatörü, Grafik1’de görüldüğü üzere ilk bakışta karmaşık gibi görünse de birbirinden çok kolay ayırt edilebilen farklı parametrelerden oluşmaktadır. Ichimoku analizini oluşturan parametrelerin birbiriyle olan konumları, ilişkileri, kesişmeleri, yakınlık ve uzaklıkları AL/SAT sinyalleri üretmekte;trendler ve piyasanın dönüşleriyle ilgili mesajlar vermektedir.
Grafik 1: EUR/USD paritesinde Ichimoku Analizi
Ichimoku Analizinin Avantajları
Hareketli ortalama, MACD, Momentum gibi birçok indikatörden oluşan Ichimoku, diğer indikatörlere göre daha belirgin al ve sat sinyalleri üretmektedir. Böylece, teknik analistler, birçok teknik göstergeye gerek kalmadan bir bakışta varlığın eğilimi, destek direnç noktaları, momentumu, AL/SAT sinyallerini bir arada görmekte ve büyük zaman kazanmaktadır.
Ichimoku indikatörü, Moving Average’a çok benzemektedir. Aynı grafik üzerinde destek- direnç seviyelerinin belirlenmesi, piyasanın eğilimi ve ivmesinin gösterilmesi;aynı zamanda alım-satım sinyalleri üretilmesi gibi birçok konuda da öncü bir metottur.
Grafik üstünde kullanışlı bir gösterge olan Ichimoku indikatörünün terimleri anlaşılırdır ve gelişmesi muhtemel trend dönüşleri için önemli bir sinyal oluşturabilir. İndikatörü kullanan analist bir bakışta çok rahat al ve sat sinyallerini görebilir, trendleri belirleyebilir ve potansiyel trendlerdeki sinyalleri alabilir. Ayrıca yatırımcının alım satım stiline göre periyotları saatlik, günlük, haftalık, aylık veya uzun vadeli olarak çalıştırması ve başarısının yüksek olması indikatörün popülaritesini artırmaktadır.
Ichimoku İndikatörünün Parametreleri ve Ürettikleri Sinyaller
Destek ve direnç seviyeleriyle birlikte içinde bulunulan trendin gidiş yönü ve dönüşleriyle ilgili önemli bir bakış açısı kazandıran Ichimoku analizi, birbirinden farklı parametreleri içerdiğinden alım veya satım konusunda çok çeşitli sinyaller üretmektedir. Bir nevi hareketli ortalamalardan oluşan Tenkan-Sen ve Kijun-Sen Çizgileri, fiyatların ileri ve geri götürülmesi ile elde edilen ChikouSpan ve Senkou-A – Senkou-B çizgileri grafik üstünde karmaşık gibi görünse de aslında ürettikleri sinyaller oldukça nettir. Bu metodu daha iyi anlamak amacıyla önce grafik üstünde sürekli kullanılan terimleri ve hangi amaçla kullanıldığını kısaca anlatalım.
Ichimoku parametreleri
1. Tenkan-Sen (Dönüş hattı, mavi)
2. Kijun-Sen (Baz hat, kırmızı)
3. SenkouSpan A (turuncu çizgi)
4. SenkouSpan B (mor çizgi)
5. ChikouSpan (Gecikmeli periyot eğrisi-yeşil çizgi)
Kumo (Bulut) = SenkouSpan A ve B arasındaki alana denir.
Bulut’un renginin turuncu olması yükselişlerin devamı, mor olması ise düşüşlerin devamı için önemli bir göstergedir.
Grafik 2: Ichimoku Parametreleri
Tenkan-Sen ve Kijun-Sen
Ichimoku indikatörünün en güçlü AL/SAT sinyali üreticileri olan Tenkan Sen ve Kijun Sen’in birbiriyle uzaklıkları ve yakınlıkları, kesişmeleri analizin temel taşını oluşturmaktadır. Tenkan Sen daha kısa vadeli hareketli ortalamalardan oluştuğu için yükseliş ve düşüşlere karşı daha hassastır. Kijun Sen ise Tenkan Sen’den sonra gelen destek ve direnç seviyelerini gösterir.
Tenkan-Sen’in ve Kijun-Sen’in birbirini kesmesi AL/SAT sinyali üretmekte ve kesişmenin olduğu yer sinyalin gücünü belirlemektedir. Ayrıca destek ve direnç seviyeleri ve trendin yönü hakkında fikir veren Tenkan-Sen’in ve Kijun-Sen’in birbirlerine olan uzaklık ve yakınlıkları trend dönüşümü hakkında fikir vermektedir.
Tenkan-Sen = (En yüksek + En düşük) / 2, geçmiş 9 periyod
Kijun Sen = (En yüksek + En düşük) / 2, geçmiş 26 periyod
NOT: Grafikte Tenkan-Sen “kırmızı” ve Kijun Sen “mavi” ile gösterilmektedir.
ChikouSpan
Ichimoku analizinin üçüncü parametresi olan ve “yeşil” ile gösterilen Chikou Span ise kapanış fiyatının 26 periyot geri götürülmesi ile elde edilmektedir. Tenkan Sen ve Kijun Sen’in üretmiş olduğu AL/SAT sinyalini teyit etmek için başvurulan çok önemli bir göstergedir.
*Eğer ChikouSpan 26 periyot önceki fiyatın üstünde ise, paritenin yükseliş akımı içinde olduğu kabul ediliyor.
*Eğer ChikouSpan 26 periyot önceki fiyatın altında ise, paritenin düşüş akımı içinde olduğu farz ediliyor.
SenkouSpan A ve SenkouSpan B
Ichimoku Bulutunun alt ve üst sınırını oluşturan, aynı zamanda destek ve direnç seviyelerini belirleyen SenkouSpan A (turuncu) ve SenkouSpan B (mor) çizgileri diğer üç parametrenin üretmiş olduğu AL/SAT sinyalinin gücünü belirlemekte ve fiyatların eğimini göstermektedir.
SenkouSpan A; Tenkan-Sen ile Kijun-Sen’in toplanarak ikiye bölünmesinden sonra elde edilen değerin 26 periyot ileri kaydırılması ile elde edilmektedir. SenkouSpan A, 52 günlük ortalama ile hazırlanan SenkouSpan B’ye göre daha hızlı hareket eder.
SenkouSpan B; 52 periyot içindeki en yüksek ve en düşük değerin toplanarak ikiye bölünmesinden sonra elde edilen değerin 26 periyot ileri kaydırılması ile elde edilir. Diğer bir deyişle SenkouSpan B, 52 periyodun orta noktasıdır (%50 geri çekilme oranı).
Ichimoku Bulutu
Ichimoku grafiğinin en göze çarpan özelliklerinden biride Ichimoku bulutudur. SenkouSpan A ile SenkouSpan B, Ichimoku bulutunun sınırlarını oluşturmaktadır. Bulut, trendin yönüne göre turuncu ve mor renklerini almaktadır (1) .
Turuncu bulutlar;SenkouSpan A periyotu yükselirken ve B periyotunun üzerinde hareket ederken, piyasanın yukarı yönlü trend yönü güçlenmektedir. Bu durum grafikte de görüleceği üzere turuncu bulutların oluşmasını sağlar. Fiyatlar bulutun üzerindeyken piyasanın trend yönü yukarı, altındayken aşağı, arasındayken ise yataydır.
(1) Bulutun renkleri kullanılan platformlara göre farklılık göstermektedir. GCM Forex işlem platformunda yükseliş bulutu turuncudur.Farklı platformlarda bazen yeşil veya başka renkler almaktadır. Düşüşü gösteren bulut ise bizim platformumuzda mor renkle gösterilmektedir. Yine diğer platformlarda kırmızıbaşta olmak üzere farklı renklerde de görülebilmektedir.
Mor bulutlar;SenkouSpan A periyotu düşerken ve B periyotunun altındayken, piyasanın aşağı yönlü trendi güçlenir. Bu durum mor bulutların oluşmasına neden olur. Bulut 26 gün ileri kaydırıldığı için gelecekteki destek ve direnç seviyeleri hakkında bilgi verir.
İpucu: Ichimoku bulutu; trend (akım) çizgileri gibi fiyat hareketleri hakkında bilgi verse de trend çizgilerine göre daha başarılıdır. Çünkü her zaman trend çizgilerinin çok düzgün oluşmadığı ve fiyat hareketleri hakkında yeterli fikir vermediği bilinmektedir. Ichimoku bulutu şu 2 hususta özellikle tradera bilgi vermektedir;
1 - Trendin yönü
Fiyatlar bulutun içerisinden geçerek bulutun üstüne çıkarsa yükseliş akımı, altına inerse düşüş akımı hakim olmaya başlamıştır.
2 - Destek ve direncin gücü
Bulutun kalın olduğu bölgede desteğin veya direncin daha fazla olduğu, bulutun ince olduğu bölgede ise desteğin veya direncin daha az olduğu kabul edilir. Grafik 1’de de görüldüğü üzere fiyatlar bulutun üst sınırına (DownKumo) ulaşmışsa bu seviye satış sinyali kabul edilmektedir. Eğer fiyatlar Bulutun alt sınırına (UpKumo) dayanmışsa bu seviye de alış sinyali olarak yorumlanır. Tabi ki diğer parametrelerin bu sinyali teyit etmesi ve temel analizin ise desteklemesi gerektiği göz ardı edilmemelidir.
Akımların bu tip noktalarda yön değiştirme olasılığı daha fazladır. Akımın sürekliliğini veya dönüşün başlamış olduğunu teyit etmek için mum grafikleri formasyonlarından da faydalanılmalıdır.
Grafik 3: Ichimoku Bulutunun yükseliş ve düşüş trendiyle ilişkisi
Grafik 3’de EUR/USD paritesinin bulutlar ile olan ilişkisine dikkat çekmek istiyorum. Parite bulut üstünde kaldığı sürece yükseliş hareketini sürdürmektedir. Sonrasında ise EUR/USD paritesi, Ichimoku bulutunun altında hareket ettiği sürece düşüş trendi devam etmektedir.
Ichimoku İle Teknik Analiz
Ichimoku indikatörünün parametrelerinin birbiriyle ilişkisi, uzaklık ve yakınlıkları, eğimleri ve kesişme bölgeleri başarılı bir analiz yapabilmek için çok önemlidir. Her ne kadar Ichimoku analizi basit gibi görünse de traderin yatırım araçları üzerinde pratik yapması analizin başarısını yükseltir. Dolayısıyla parametrelerin ürettikleri sinyalleri topluca tekrar gözden geçirmek faydalıdır.
Üretilen Sinyaller
Alım Sinyalleri
Tenkan-Sen, Kijun-Sen’i yukarı kesince, (Kırmızı çizgi, mavi çizgiyi alttan kesip yukarı doğru çıkarsa)
• Fiyatlar bulutların üzerindeyken,
• Bulutlar mordan, turuncu renge dönünce,
• Fiyatlar, Kijun-Sen’in üzerindeyken,
• ChikouSpan, fiyatları yukarı kesince.
Satım Sinyalleri
Tenkan-Sen, Kijun-Sen aşağı kesince,(Kırmızıçizgi, mavi çizgiyi üsten kesip alta doğru inerse)
• Fiyatlar bulutların altındayken,
• Bulutlar turuncudan, mor renge dönünce,
• Fiyatlar, Kijun-Sen’i aşağı kesince,
• ChikouSpan, fiyatları aşağı kesince.
Destek ve direnç seviyeleri
• SenkouSpan A, yükseliş trendinin ilk destek seviyesidir.
• SenkouSpan B, yükseliş trendinin ikinci destek seviyesidir.
• SenkouSpan A, düşüş trendinin ilk direnç seviyesidir.
• SenkouSpan B, düşüş trendinin ikinci direnç seviyesidir.
Sinyallerin gücü
Ichimoku parametrelerinin ürettiği sinyallerin gücünü kumo (bulut) ile olan konumları belirlemektedir. Bulutun üst ve altında oluşan al/sat sinyallerinin güçlü olduğu farz edilmektedir. Sat sinyali bulutun üstünde ise orta güçte, bulutun içinde ise alt ve üst noktalarına dikkat etmekte fayda var. Bulutun altında ise sat sinyali çok güçlü bir sinyaldir. Sinyalin oluştuğu yere göre sinyalin gücü belirlendikten sonra sinyalin ChikouSpan ile teyit edilmesi gerekmektedir.
İpucu 1: Genellikle bulutun içinde sinyal ürettiği zaman daha dikkatli takip edilmelidir. Bulutun üst sınırına yaklaştığında mevcut düşüş trent devam edecek mi yoksa düşüş trendi sonlanarak yerine yükseliş trendi mi geçecek sorusunun cevabını aramalıyız.
İpucu 2: ChinkoSpan karar mekanizmasıdır. Bulutlar özellikle trend değişimleri için önemlidir. Tabii bu analizleri yaparken tekrar belirtmekte fayda görüyoruz; teknik analiz sinyal verir, temel analiz ise bu sinyalin geçerli olması koşulunu teyit eder.
İpucu 3 : Bu arada eğer Tenkan Sen ve Kijun Sen birbirinden uzaklaşmışsa piyasalarda sert hareketlerin olacağı anlamına geldiği de gözardı edilmemelidir.
Grafik 4: EUR/USD Ichimoku grafiği üzerinde güçlü AL/SAT sinyallerine örnek:
Güçlü Al Sinyali
- A bölgesinde EUR/USD paritesi yön değiştirdiğinin ilk sinyalini vermiştir: Tenkan Sen ve Kijun Sen kesişmesi ile birlikte ChikouSpan’de 26 periyot geriye gidildiğinde yükseliş desteklenmektedir. Görüldüğü üzere bu hareketler C bölgesi tabir edilen Ichimoku bulutunun turuncu olduğu yani yükselişte olduğu yerde gerçekleşmektedir. Bu arada aynı zamanda Kijun Sen destek görevi görmekte ve parite yükselmeye devam etmektedir.Güçlü Sat Sinyali
- D bölgesinde EUR/USD paritesi yön değiştirdiğinin sinyalini vermiştir. Tenkan-Sen, Kijun-Sen’i üstten kesmiş ve ChikouSpan’da 26 periyot geriye gidildiğinde düşüşü desteklemektedir. Sat sinyalinin oluştuğu yer ise mor (satış) Ichimoku Bulutunun altındadır.
Ichimoku İndikatörünün Etkin Kullanımı
Forex piyasasında en çok kullanılan indikatörlerin arasında yer alan Ichimoku indikatörü tecrübeli traderların elinde çok büyük bir güce dönüşürken, indikatörü yeterince özümseyememiş yatırımcıları ise hayal kırıklığına uğratabilmektedir. Bu bağlamda indikatörü gerçek hesapta kullanmadan önce GCM Forex’in ücretsiz olarak sunduğu deneme hesabında indikatörün mutlaka ve mutlaka back testi (geriye dönük test) bir süre yapılmalıdır.
Indikatörün başarı oranı varlığa ve piyasa hareketlerine göre farklılık göstermektedir. EUR/USD, Dolar, Euro, Sterlin, Altın ve Gümüş gibi varlıklarda başarı oranı yüksektir. Her varlıkta aynı başarıyı göstermediğide gözardı edilmemelidir.
Analize öncelikle Ichimoku bulutlarının yönüne ve rengine bakarak başlamak daha pratiktir. Daha sonra fiyat, dönüş ve baz eğrileri kullanarak uygun ve güçlü sinyaller belirlenebilir. Bu sinyaller güçlü ve etkilidir fakat yukarı yönlütrendlerde nadir rastlanabilir. Dolayısı ile fiyatların bulutları kestiği noktalarda sinyalleri belirlemek önemlidir.Ichimoku analizini yaparken şu 3 aşamada ilerlemek daha sağlıklıdır:
Kumo bulutu ne renk ve eğimi nasıl? Bu soruya şu cevapları bulabilirsiniz:
- Bulut renginin turuncu olması yükseliş trendini gösterir fakat turuncudan mora dönmesi, yükseliş trendi içerisinde bir düzeltme olduğunu gösterebileceği gibi trend dönüşleri için de önemli bir sinyal oluşturabilir.
- Bulut renginin mor olması bir düşüş trendini gösterir fakat mordan turuncuya dönmesi, düşüş trendi içerisinde bir düzeltme olduğunugösterebileceği gibi trend dönüşleri için de önemli bir sinyal oluşturabilir.
- Bulutun üstünde hareket eden fiyat yükseliş trendini gösterir.
- Bulutun altında hareket eden fiyat düşüş trendini gösterir.
- Bulutun içinde hareket eden fiyat yatay trendi gösterir.
Tenkan Sen ve Kijun Sen bulutun neresinde ve nasıl kesişiyor? Bu durumda Tenkan Sen ve Kijun Sen sinyal ürettiğinde buluta bakmak gerekiyor.
1- Eğer Tenkan Sen, Kijun Sen’i yukarı yönlü geçiyorsa al,Tenka-Sen, Kijun-Sen’i aşağı yönlü kırıyorsa sat;
2- Eğer kapanış, bulutun üzerine çıkıyorsa al, altına iniyorsa sat,
ChikouSpan, Teyit Ediyor mu?
ChikouSpan AL sinyali sırasında yukarı yönlü harekette ise AL, Sat sinyali sırasında aşağı yönlü harekette ise SAT sinyali olarak kabul edilir.
İpucu 1: Ichimoku indikatörünü hangi vade için kullanırsanız kullanın,trade yaparken güçlü ana akım yönünde işlem yapmanız daha sağlıklı olacaktır.
İpucu 2: Ichimoku Bulutları da diğer göstergeler gibi farklı indikatörlerle birlikte kombinasyon olarak kullanılabilir. Yatırımcılar bulutlarla trend yönünü belirledikten sonra klasik momentum osilatörleriyle aşırı alım ve satım bölgelerini belirleyebilirler.
