Lisanslı ve Geniş Yetkili Aracı Kurum - Lisans No: G-039 (398)

Brent Petrol ve Ham Petrol İçin Başarılı İndikatör Seçimi

15 Ağustos 2016

Başarılı indikatör seçimine ilişkin çalışmalarımıza “Brent Pterol ve Ham Petrol” varlıkları ile devam ediyoruz.

Çalışmamızın ana hatlarını tekrar hatırlatmak gerekirse;

Teknik analizde fiyat referansını incelerken çeşitli indikatörler ve osilatörler kullanılmaktadır. Kullanıma bağlı olarak çeşitli dönemler için (saatlik, günlük, haftalık vs.) çeşitli göstergeler bazen başarılı bazen de başarısız sonuçlar vermektedir. Yatırımcıların aradığı veya ulaşmak istediği, her türlü varlık grubu ve periyot için başarılı sonuçlar veren indikatöre ulaşmak. Maalesef böyle bir indikatör pratik tarafta bulunamamıştır. Örnek olarak BRENT PETROL için kullandığınız göreceli güç endeksi (RSI)  indikatörü başarılı sonuçlar verirken farklı bir parite için aynı başarılı sonuçları vermemesi kuvvetle muhtemel. Peki bu noktada başarılı indikatör seçimi nasıl yapılmalı sorusunun cevabı için back test (geriye dönük sistem testi) uygulanması gerekmektedir.

Back test için Bloomberg terminali kullanılarak 1 yıllık dönemde günlük, 4 saatlik ve 1 saatlik zaman dilimlerinde Brent Petrol ve Ham Petrol için hangi indikatörün başarılı sonuçlar verdiğini analiz edeceğiz. Toplamda 9 adet gösterge kullanılmıştır.

Back Test İçin Kullanılan İndikatörler;

2016-08-15_153404

BRENT PETROL Günlük Dönem

En Başarılı İndikatör; Ichimoku Kinko Hyo

En Başarısız İndikatör; Stochastic Oscillator

TABLO1

BRENT PETROL 4 Saatlik Dönem

En Başarılı İndikatör; CCI

En Başarısız İndikatör; Bollinger Bands

TABLO2

BRENT PETROL 1 Saatlik Dönem

En Başarılı İndikatör; Simple Moving Average

En Başarısız İndikatör; Bollinger Bands

TABLO3

HAM PETROL Günlük Dönem

En Başarılı İndikatör; Ichimoku Kinko Hyo

En Başarısız İndikatör; William’s Percent Range

TABLO4

HAM PETROL 4 Saatlik Dönem

En Başarılı İndikatör; CCI

En Başarısız İndikatör; Bollinger Bands

TABLO5

HAM PETROL 1 Saatlik Dönem

En Başarılı İndikatör; Simple Moving Average

En Başarısız İndikatör; CCI

TABLO6

Özet

Geriye dönük sistem testi referans alındığında farklı dönemler için farklı indikatörler başarılı sonuçlar vermektedir.

Not:

    • İndikatörlere ilişkin back test Bloomberg terminali ile yapılmıştır.

 

    • İşlem Maliyetleri, Slipaj vs. dikkate alınmamıştır.

 

    • Tabloda indikatör sıralaması en başarılıdan en başarısıza doğru yapılmıştır.

 

    • Back test sonuçları fikir vermesi amacıyla paylaşılmıştır.

 

    • Sonuçlar geçmiş dönem verilerine göre hesaplanmıştır, İleriye dönük işlemlerde aynı sonuçların olması kesinlikle beklenmemelidir.

 

GCM YATIRIM sizin için hazır! Yatırıma başlamaya hazır mısınız?
Yardıma mı ihtiyacınız var? Müşteri temsilcimize merhaba deyin!
Web sitemizi ziyaret eden kullanıcılara mümkün olan en iyi yatırım deneyimini sunabilmek için çerezler (cookieler) kullanmaktayız. Çerez politikalarımızın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.