Lisanslı ve Geniş Yetkili Aracı Kurum - Lisans No: G-039 (398)
Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu Olsun

USDJPY – EURJPY - GBPJPY İçin Başarılı İndikatör Seçimi

11 Ağustos 2016 Dr. Tuğberk Çitilci- Araştırma Müdürü
Dün yayınladığımız “USDTRY – EURTRY - GBPTRY İçin Başarılı İndikatör Seçimi” çalışmamıza, Japon Yeni pariteleri (USDJPY- EURJPY - GBPJPY) ile devam ediyoruz.

Çalışmamızın ana hatlarını tekrar hatırlatmak gerekirse;

Teknik analizde fiyat referansını incelerken çeşitli indikatörler ve osilatörler kullanılmaktadır. Kullanıma bağlı olarak çeşitli dönemler için (saatlik, günlük, haftalık vs.) çeşitli göstergeler bazen başarılı bazen de başarısız sonuçlar vermektedir. Yatırımcıların aradığı veya ulaşmak istediği, her türlü varlık grubu ve periyot için başarılı sonuçlar veren indikatöre ulaşmak. Maalesef böyle bir indikatör pratik tarafta bulunamamıştır. Örnek olarak USDJPY için kullandığınız göreceli güç endeksi (RSI)  indikatörü başarılı sonuçlar verirken farklı bir parite için aynı başarılı sonuçları vermemesi kuvvetle muhtemel. Peki bu noktada başarılı indikatör seçimi nasıl yapılmalı sorusunun cevabı için back test (geriye dönük sistem testi) uygulanması gerekmektedir.

Back test için Bloomberg terminali kullanılarak 1 yıllık dönemde günlük, 4 saatlik ve 1 saatlik zaman dilimlerinde USDJPY, EURJPY ve GBPJPY varlıklarında hangi indikatörün başarılı sonuçlar verdiğini analiz edeceğiz. Toplamda 9 adet gösterge kullanılmıştır.

Back Test İçin Kullanılan İndikatörler;
















































Grafikteki isimMT4 Platform İsmiTürkçesi
MACDMACD –  Moving Average Convergence / DivergenceHareketli Ortalamaların Yakınsaması / Iraksaması
IchimokuIchimoku Kinko HyoDenge (Bulut) Grafiğine Bakış
Simple MASimple Moving AverageBasit Hareketli Ortalama
RSIRSI – Relative Strenght IndexGöreceli Güç Endeksi
Bollinger BandsBollinger BandsBollinger Bantları
William’s %RWilliam’s Percent RangeWilliam’s Osilatörü
Cmdty Channel IndexCCI  – Commodity Channel IndexEmtia (Mal) Kanal Endeksi
StochasticsStochastic OscillatorStokastik Osilatörü

 

USDJPY Günlük Dönem

En Başarılı İndikatör; William’s Percent Range

En Başarısız İndikatör; Ichimoku Kinko Hyo

TABLO1

USDJPY 4 Saatlik Dönem

En Başarılı İndikatör; Simple Moving Average

En Başarısız İndikatör; William’s Percent Range

TABLO2

USDJPY 1 Saatlik Dönem

En Başarılı İndikatör; MACD

En Başarısız İndikatör; William’s Percent Range

TABLO3

EURJPY Günlük Dönem

En Başarılı İndikatör; Stochastic Oscillator

En Başarısız İndikatör; Simple Moving Average

TABLO4

EURJPY 4 Saatlik Dönem

En Başarılı İndikatör; RSI

En Başarısız İndikatör; Ichimoku Kinko Hyo

TABLO5

EURJPY 1 Saatlik Dönem

En Başarılı İndikatör; Emtia (Mal) Kanal Endeksi

En Başarısız İndikatör; MACD

TABLO6

GBPJPY Günlük Dönem

En Başarılı İndikatör; Ichimoku Kinko Hyo

En Başarısız İndikatör; RSI

TABLO 7

 

GBPJPY 4 Saatlik Dönem

En Başarılı İndikatör; Simple Moving Average

En Başarısız İndikatör; Bollinger Bands

TABLO 8

 

GBPJPY 1 Saatlik Dönem

En Başarılı İndikatör; Simple Moving Average

En Başarısız İndikatör; RSI

TABLO 9

 

Özet

Geriye dönük sistem testi referans alındığında farklı dönemler için farklı indikatörler başarılı sonuçlar vermektedir.

Not:

  • İndikatörlere ilişkin back test Bloomberg terminali ile yapılmıştır.

  • İşlem Maliyetleri, Slipaj vs. dikkate alınmamıştır.

  • Tabloda indikatör sıralaması en başarılıdan en başarısıza doğru yapılmıştır.

  • Sonuçlar geçmiş dönem verilerine göre hesaplanmıştır, İleriye dönük işlemlerde aynı sonuçların olması kesinlikle beklenmemelidir.

GCM YATIRIM sizin için hazır! Yatırıma başlamaya hazır mısınız?
Yardıma mı ihtiyacınız var? Müşteri temsilcimize merhaba deyin!
Web sitemizi ziyaret eden kullanıcılara mümkün olan en iyi yatırım deneyimini sunabilmek için çerezler (cookieler) kullanmaktayız. Çerez politikalarımızın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.