Altın ve Gümüş İçin Başarılı İndikatör Seçimi

Teknik analizde fiyat referansını incelerken çeşitli indikatörler ve osilatörler kullanılmaktadır. Kullanıma bağlı olarak çeşitli dönemler için (saatlik, günlük, haftalık vs.) çeşitli göstergeler bazen başarılı bazen de başarısız sonuçlar vermektedir. Yatırımcıların aradığı veya ulaşmak istediği, her türlü varlık grubu ve periyot için başarılı sonuçlar veren indikatöre ulaşmak. Maalesef böyle bir indikatör pratik tarafta bulunamamıştır. Örnek olarak altın için kullandığınız göreceli güç endeksi (RSI)  indikatörü başarılı sonuçlar verirken farklı bir parite için aynı başarılı sonuçları vermemesi kuvvetle muhtemel. Peki bu noktada başarılı indikatör seçimi nasıl yapılmalı sorusunun cevabı için back test (geriye dönük sistem testi) uygulanması gerekmektedir.

Konuya ilişkin bugün saat 18.30’da GCM Forex Araştırma Müdürü Dr. Tuğberk ÇİTİLCİ tarafından yapılacak olan online eğitime kayıt olmak için tıklayınız.

Back test için Bloomberg terminali kullanılarak 1 yıllık dönemde günlük, 4 saatlik ve 1 saatlik zaman dilimlerinde altın ve gümüş varlıklarında hangi indikatörün başarılı sonuçlar verdiğini analiz edeceğiz. Toplamda 9 adet gösterge kullanılmıştır.

Back Test İçin Kullanılan İndikatörler;

• MACD (Moving Average Convergence Divergence)


• Ichimoku Kinko Hyo


• Basit Hareketli Ortalama


• Göreceli Güç Endeksi (RSI)


• Bollinger Bantları


• William’s %R


• Mal Kanal Endeksi (CCI – Cmdty Channel Index)


• Stokastik

Altın Günlük Dönem

En Başarılı İndikatör; MACD

En Başarısız İndikatör; Stokastik



Altın 4 Saatlik Dönem

En Başarılı İndikatör; Basit Hareketli Ortalama

En Başarısız İndikatör; Göreceli Güç Endeksi (RSI)



Altın 1 Saatlik Dönem

En Başarılı İndikatör; MACD

En Başarısız İndikatör; William’s %R



Gümüş Günlük Dönem

En Başarılı İndikatör; MACD

En Başarısız İndikatör; Göreceli Güç Endeksi (RSI)



Gümüş 4 Saatlik Dönem

En Başarılı İndikatör; Mal Kanal Endeksi

En Başarısız İndikatör; Bollinger Bantları



Gümüş 1 Saatlik Dönem

En Başarılı İndikatör; Ichimoku Kinko Hyo

En Başarısız İndikatör; Stokastik



Özet

Geriye dönük sistem testi referans alındığında farklı dönemler için farklı indikatörler başarılı sonuçlar vermektedir.

Not:

• İndikatörlere ilişkin back test Bloomberg terminali ile yapılmıştır.


• İşlem Maliyetleri, Slipaj vs. dikkate alınmamıştır.


• Tabloda indikatör sıralaması en başarılıdan en başarısıza doğru yapılmıştır.


• Sonuçlar geçmiş dönem verilerine göre hesaplanmıştır, İleriye dönük işlemlerde aynı sonuçların olması kesinlikle beklenmemelidir.